هک کیف پول داغ بایننس منجر به سود ۳.۴۷ میلیون دلاری از طریق آربیتراژ در Aave شد
در پی هک کیف پول داغ صرافی بایننس در اوایل روز ۳۰ اکتبر، قیمت ETH در صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) به طور موقت ۱۵ تا ۳۰ درصد بیشتر از قیمت ارائه‌شده توسط اوراکل Aave شد. یک آدرس خاص از این فرصت استفاده کرده و با استقراض ETH از Aave با قیمت اوراکل، آن را در DEX فروخت و سپس با قیمت پایین‌تر دوباره خریداری و بازپرداخت کرد و در عرض دو ساعت حدود ۳.۴۷ میلیون دلار سود کسب کرد.
جزئیات رویداد
پس از هک کیف پول داغ بایننس در ساعت ۴:۲۴ بامداد ۳۰ اکتبر به وقت پکن، شکاف قیمتی قابل توجهی در بلاکچین برای نزدیک به یک ساعت مشاهده شد. کاربر جامعه با نام کاربری “شیری” (0xNaiXi) در پلتفرم X آماری منتشر کرد که نشان می‌دهد بیشترین سود توسط آدرسی کسب شده که ETH را از Aave استقراض کرده، در DEX فروخته و پس از بازگشت قیمت، آن را دوباره خریداری و بازپرداخت کرده است. این سود حدود ۳.۴۷ میلیون دلار بوده و این شکاف آربیتراژ بزرگ ناشی از اختلاف قیمت بین بلاکچین و صرافی‌ها بوده است.
پنجره آربیتراژ بی‌سابقه
در طول یک ساعت پس از سرقت از بایننس، یک پنجره آربیتراژ در بلاکچین ایجاد شد که می‌توان آن را یک نمونه درسی نامید. فردی در عرض یک ساعت ۳.۴۷ میلیون دلار سود کسب کرد. داده‌های بلاکچین مورد بررسی قرار گرفته و این رویداد بازبینی شده است.
چه اتفاقی افتاد؟
حدود ساعت ۴:۲۴ بامداد ۳۰ اکتبر به وقت پکن، کیف پول داغ بایننس مورد هک قرار گرفت. هکر مقادیر زیادی USDT در اختیار داشت و برای جلوگیری از مسدود شدن توسط Tether، به سرعت در DEX این USDT را به ارزهای دیگر تبدیل کرد.
انگیزه هکر و شکاف قیمتی
شکاف قیمتی با اقدامات هکر آغاز شد. از آنجایی که هکر مقادیر زیادی USDT در اختیار داشت و می‌خواست قبل از مسدود شدن توسط Tether، آن‌ها را بفروشد، به طور گسترده در DEXها USDT را با ETH مبادله کرد. مشاهده می‌شود که هکر مستقیماً در Uniswap استیبل‌کوین‌ها را با ETH مبادله کرده است.
همزمان، بایننس برداشت وجه را متوقف کرد و ETH ارزان‌تر موجود در صرافی امکان انتقال به بلاکچین را نداشت. شیری گزارش داد که قیمت ETH در Uniswap بین ساعت ۴:۴۰ تا ۵:۴۰ صبح به ۲,۵۶۰ تا ۲,۷۵۰ دلار رسید و برخی معاملات حتی از ۳,۰۰۰ دلار فراتر رفت.
Aave قیمت ETH را بر اساس اوراکل Chainlink تعیین می‌کند، خدماتی که قیمت‌های خارج از زنجیره را به قراردادهای هوشمند ارائه می‌دهد. این اوراکل قیمت‌های صرافی‌های مختلف را جمع‌آوری می‌کند و در این دوره زمانی، قیمت در محدوده ۲,۲۵۰ تا ۲,۲۹۰ دلار باقی ماند. این اختلاف قیمت بین ۲,۲۵۰ تا ۲,۲۹۰ دلار، شکافی ۱۵ تا ۳۰ درصدی ایجاد کرد که نزدیک به یک ساعت ادامه داشت.
استراتژی آربیتراژ
شیری این عملیات را در سه مرحله توضیح داد: ابتدا، استیبل‌کوین‌هایی مانند USDC یا USDT به عنوان وثیقه در Aave سپرده‌گذاری شد. سپس ETH با قیمت اوراکل حدود ۲,۲۸۰ دلار استقراض شد و بلافاصله در DEX با قیمت بالای ۲,۶۰۰ دلار به استیبل‌کوین فروخته شد. استیبل‌کوین‌های حاصل دوباره در Aave سپرده‌گذاری شده و فرآیند استقراض و فروش تکرار شد.
پس از آنکه قیمت در DEX به حدود ۲,۲۹۰ دلار کاهش یافت، ETH دوباره خریداری و برای بازپرداخت به Aave بازگردانده شد. تفاوت قیمت بین استقراض و خرید مجدد، سود حاصله بود. این استراتژی به معنای فروش قبل از خرید بود و تنها زمانی سودآور بود که قیمت ETH کاهش می‌یافت.
سودآورترین آدرس
بیشترین سود توسط آدرسی با پیشوند 0x0cdd و پسوند 61D8 کسب شد. سوابق مرورگر بلاکچین Blockscout نشان می‌دهد که این آدرس اولین بار در ساعت ۴:۴۸ صبح، تنها ۲۴ دقیقه پس از هک بایننس، ETH استقراض کرده است. تا ساعت ۵:۳۲ صبح، این آربیتراژگر در مجموع ۱۸ بار ETH استقراض کرده و هر بار حدود ۳۰۰ تا ۱,۰۰۰ واحد ETH را از طریق یک تجمیع‌کننده 0x فروخته است.
شیری محاسبه کرده است که این آدرس در مجموع ۱۲,۲۸۹ واحد ETH را با میانگین قیمت حدود ۲,۵۸۰ دلار فروخته و سپس ۱۲,۳۱۴ واحد ETH را با میانگین قیمت حدود ۲,۲۹۷ دلار دوباره خریداری کرده است. اختلاف قیمت هر واحد حدود ۲۸۳ دلار بوده که با ضرب آن در بیش از ۱۲ هزار واحد، سود ۳.۴۷ میلیون دلاری حاصل شده است.
سود کلی آربیتراژگران
شیری همچنین تمام آدرس‌هایی را که در ۶ ساعت پس از حادثه در شبکه اصلی Aave اقدام به استقراض ETH کرده‌اند، شناسایی کرده است که مجموعاً ۶۱ آدرس بوده است. هکر اصلی با وثیقه ۶۰ میلیون USDT، ۱۹,۷۶۲ واحد ETH استقراض کرده بود که در این آمار لحاظ نشده است.
نفر دوم حدود ۷۸۰ هزار دلار سود کسب کرده و نفرات سوم تا پنجم به ترتیب حدود ۶۷۰ هزار، ۴۳۰ هزار و ۲۹۰ هزار دلار سود برده‌اند. مجموع سود ۱۰ نفر اول حدود ۶.۳۶ میلیون دلار بوده و میانگین قیمت فروش در ۲۰۶ معامله فروش، ۱۰ درصد بیشتر از قیمت اوراکل بوده و در برخی موارد بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است.
این شکاف قیمتی زیاد دوام زیادی نداشت. پس از ساعت ۵:۳۰ صبح، اختلاف قیمت تنها ۳ تا ۵ درصد بود و Aave در ساعت ۶:۴۴ صبح بازارهای V3 و V4 را به طور موقت مسدود کرد و کسانی که دیرتر وارد شده بودند، دیگر قادر به استقراض ETH نبودند. سودهای گزارش شده با احتساب قیمت ۲,۲۸۰ دلاری ETH محاسبه شده و هزینه‌های گس (کارمزد تراکنش) در آن لحاظ نشده است.
موقعیت‌های استقراض ETH در صورت افزایش قیمت ETH، با کاهش سلامت (Health Factor) مواجه می‌شدند، بنابراین سرمایه‌گذاران بزرگ به صورت دسته‌ای اقدام می‌کردند. این شکاف قیمتی که معمولاً در عرض چند ثانیه برطرف می‌شود، این بار به دلیل توقف برداشت وجه توسط بایننس، نزدیک به یک ساعت ادامه یافت که بسیار نادر بود.
نحوه کسب سود از آربیتراژ در Aave در زمان هک بایننس
آربیتراژگران استیبل‌کوین‌ها را به عنوان وثیقه در Aave سپرده‌گذاری کرده و ETH را با قیمت اوراکل حدود ۲,۲۸۰ دلار استقراض می‌کردند. سپس آن را در DEX با قیمت بالای ۲,۶۰۰ دلار می‌فروختند و منتظر می‌ماندند تا قیمت به حدود ۲,۲۹۰ دلار بازگردد و سپس با خرید مجدد، آن را بازپرداخت می‌کردند و از اختلاف قیمت سود می‌بردند.
آیا آربیتراژ در Aave ناشی از نقص در Aave بوده است؟
طبق گفته شیری، آمارگیر، قراردادهای Aave مشکلی نداشته‌اند. هکر با خرید گسترده ETH در DEX و توقف برداشت وجه توسط بایننس، باعث شد اوراکل Chainlink در محدوده ۲,۲۵۰ تا ۲,۲۹۰ دلار باقی بماند، در حالی که قیمت در DEX به بالای ۲,۵۶۰ دلار افزایش یافت.
